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「至尊e乐注册网站」期指成交持仓双双下滑

坎乡门户网站 2020-01-11 19:22:55
[摘要] 昨日沪深两市单边下行,上证指数失守2600点,收跌1.18%,创业板指数收跌1.77%,两市成交金额继续缩小。期权方面,标的资产50ETF下跌1.16%,收于2.396,平值期权隐含波动率小幅回落。期权成交持仓双双下滑。当日全市场合计成交164.78万张,较前一交易日大幅减少51.52万张。认购期权成交82.91万张,较前一交易日减少34.48万张,认沽合约总成交81.87万张,较前一交易日减少1

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至尊e乐注册网站,昨日沪深两市单边下行,上证指数失守2600点,收跌1.18%,创业板指数收跌1.77%,两市成交金额继续缩小。市场赚钱效应明显下降,个股普跌。板块方面,仅次新、交运设备、养殖等少数板块收涨,石油化工、煤炭、钢铁等周期股领跌。三大指数跌幅均超1%,上证50与沪深300指数跌幅相差不大,中证500指数下跌1.49%。期指基差表现分化,IF和IH各合约跌幅小于现货指数,基差走弱,IC合约贴水扩大。期权方面,标的资产50ETF下跌1.16%,收于2.396,平值期权隐含波动率小幅回落。

期权成交持仓双双下滑。当日全市场合计成交164.78万张,较前一交易日大幅减少51.52万张。认购期权成交82.91万张,较前一交易日减少34.48万张,认沽合约总成交81.87万张,较前一交易日减少17.04万张。日成交量PCR值0.99明显增大。持仓方面,期权总持仓254.01万张,较前一交易日小幅减少4.65万张。其中认购合约持仓128.17万张,较前一交易日增加1.89万张,认沽合约持仓125.84万张,较前一交易日减少6.54万张。持仓量PCR值0.98小幅减少。

移仓换月中,当月合约持仓减少13.79万张,次月合约增加7.66万张。从次月持仓看,认购增加5.82万张,认沽增加1.84万张。成交量方面,次月合约减少9.68万张,其中认购减少6.44万张,认沽减少3.24万张。从次月合约各执行价数据看,认购全面增持,在平值和2.55的虚值价位增持较多。认沽则在2.25和2.30增持较多,但整体持仓重心下移。整体来看,50ETF短期上行压力有所增大。

期权隐含波动率小幅回调,但整体企稳态势明显。昨日平值认购期权隐含波动率下跌至16.68%,认沽下跌至17.62%。30日历史波动率变动不大,目前在16.02%,略低于平值认购隐含波动率。次月各合约隐含波动率在15%至21%之间,认沽微笑曲线偏度变小,各执行价认购期权隐含波动率全面低于认沽期权。

综合来看,上证50指数半年线受阻,隐含波动率企稳,持仓结构看,50ETF上行压力有所增加,投资者可逢高卖出虚值认购,激进者可试多次月熊市价差组合。

(作者单位:中信建投期货)

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